в Панель управления->Электропитание->Дополнительно
и выбираешь дейтвия при нажатии на кнопку питания.
Если стоит Завершение работы, то выбери Спросить о нужном действии.
И попробуй нажать Power.
Выскочит ли окно. Если выскочит, то меняй обратно.
P.S. господа администраторы и модераторы, откройте БИОС, поменяйте значение для кнопки Power. Загрузите винду и нажмите Power. Комп выключится.
Данные настройки в БИОС не влияют на настройки винды, а тем более на поведение кнопки Power в Windows (XP, 2003, 2000).