По идее, когда ты просматриваешь в Интернете flash ролик, flash-сайт или flash-рекламу, то она сама собой сохраняется в кеше как swf-файл. Но! Иногда устанавливается защита от такого сохранения. Как это делается я не знаю. Поэтому существуют спец. проги для сохранения flash-роликов на жесткий диск. К примеру - CuteSWFGet или FlashDown. CuteSWFGet работает с Explorer-ом (FlashDown - я не пользовал, но читал про нее), прописывается в его панель и позволяет легко скопировать на жесткий диск любой flash ролик.
Только не спрашивай меня, где их взять - я не знаю. Я давно использовал CuteSWFGet, и у меня остались о ней только хорошие воспоминания.